担当
大学院経営学研究科 グローバルビジネス専攻 教授
商学部 商学科
商学部 商学科
職名
教授
所属
経営学研究院
タカダ テルコ
高田 輝子
TAKADA Teruko
担当・職階
-
大学院経営学研究科 グローバルビジネス専攻
教授 2023年04月 - 継続中
-
大学院経営学研究科 グローバルビジネス専攻
准教授 2022年04月 - 2023年03月
-
商学部 商学科
教授 2023年04月 - 継続中
-
商学部 商学科
准教授 2022年04月 - 2023年03月
取得学位
-
経済学 博士 （ イリノイ大・院・経・博 ）
研究分野
-
情報通信 / 統計科学
-
情報通信 / 知能情報学
-
人文・社会 / 金融、ファイナンス
研究キーワード
-
群衆行動解析
-
大規模データ解析
-
ノンパラメトリック
-
機械学習
-
高頻度金融統計
研究歴
-
ファイナンシャル・エコノメトリックス:ロバストな手法の開発とその応用
計量、ファイナンス、ロバスト 個人研究
1900年04月
-
テキストマイニングによる投資家間相互作用やネットワークの分析
テキストマイニング、ネットワーク分析、投資家行動 個人研究
1900年04月
-
金融バブルについての新事実発見やメカニズム解明のための高頻度データ解析
金融バブル、ノンパラメトリック、高頻度データ、相転移 個人研究
1900年04月
学歴
-
イリノイ大学 経済学研究科 博士課程
論文
-
Investor sentiment extracted from internet stock message boards and IPO puzzles 査読
Tsukioka Yasutomo, Yanagi Junya, Takada Teruko
International Review of Economics and Finance 56 205 - 217 2018年（ ISSN:1059-0560 ）
-
Mining local and tail dependence structures based on pointwise mutual information
-
Data Mining and Knowledge Discovery 24 ( 1 ) 78 - 102 2012年
-
Simulated minimum Hellinger distance estimation of stochastic volatility models
-
Computational Statistics and Data Analysis 53 ( 6 ) 2390 - 2403 2009年
-
Asymptotic and Qualitative Performance of Nonparametric Density Estimators: A Comparative Study
-
The Econometrics Journal 11 ( 3 ) 554 - 572 2008年
科研費獲得実績
-
ビッグデータのみを入力情報とする市場状態リアルタイム判別と暴落予測
挑戦的研究(萌芽) 2026年
-
ビッグデータのみを入力情報とする市場状態リアルタイム判別と暴落予測
挑戦的研究(萌芽) 2025年
-
ビッグデータのみを入力情報とする市場状態リアルタイム判別と暴落予測
挑戦的研究(萌芽) 2024年
-
テキストマイニングと高頻度データ解析による金融バブル生成・崩壊過程のミクロ分析
基盤研究(B) 2011年04月
-
サポートベクターマシンを使った株式バブルの解析と予測
挑戦的研究(開拓・萌芽) 2008年04月
-
ヘリンジャー距離最小化によるロバストな潜在変数パラメータ推定法の開発とその応用
若手研究(B) 2003年04月
受託研究
-
金融市場における相転移の時空間構造の自動抽出と予測
2009年10月
その他補助金等
-
異常時における株価変動の実証分析
未設定 2005年11月
担当授業科目
-
外書講読（経営情報）
2024年度 週間授業 大学
-
経営学概論
2024年度 週間授業 大学
-
経営統計論
2024年度 週間授業 大学
-
統計分析論特殊研究
2024年度 週間授業 大学院
その他
-
職務経歴
2004年04月 - 継続中
大阪市立大学経営学研究科 准教授
-
職務経歴
2002年04月 - 2004年03月
大阪市立大学経営学研究科 講師